Фамилия Ханхалаева — редкий случай, когда географическая привязка и этнический контекст важнее разбора суффикса. Основа фамилии — мужское имя Ханхалай, которое выглядит как сложное: первая часть «хан» (тюркское «владыка, правитель»), вторая — «халай» (от арабского «халид» — вечный, бессмертный, или от тюркского «кала» — оставаться). Получается что-то вроде «вечный хан» или «оставшийся правителем» — имя-пожелание, типичное для народов Северного Кавказа, где тюркские и арабские элементы смешивались с местными традициями. Фамилия образована по русской модели: к основе Ханхалай добавили суффикс -ев (фонетический вариант -ов после мягкого согласного), а окончание -а указывает на женскую форму, то есть носительница — женщина, а мужской вариант — Ханхалаев.

Фамилия почти наверняка осетинская, точнее — дигорского происхождения. В Дигории (западная часть Северной Осетии) имена с компонентом «хан» встречаются часто: Ханази, Хангери, Ханух. Это не значит, что предки были ханами — в осетинском именослове «хан» могло означать просто «господин» или входить в состав заимствованных мусульманских имен. Ханхалаевы живут в основном в Северной Осетии (селения Чикола, Мацута) и в Кабардино-Балкарии, где осетинская диаспора компактна. Встречается фамилия и у ингушей, но это, скорее, результат межэтнических браков или миграций.

Социальный контекст типичен для горских фамилий: Ханхалаевы не принадлежали к высшей знати (князьям-алдарам), но и не были бесправными рабами. В сословной иерархии Осетии они, вероятно, занимали положение «азатов» — свободных общинников, воинов или зажиточных крестьян. Ономастические словари эту фамилию не фиксируют — она слишком локальна, чтобы попасть в общерусские справочники Унбегауна или Веселовского. Зато в региональных работах по осетинским фамилиям (например, у Г. Дзагуровой) Ханхалаевы упоминаются как носители архаичного имени, которое уже вышло из употребления.

Коротко: фамилия означает «потомок Ханхалая», а сам Ханхалай — составное имя с тюрко-арабскими корнями, осмысленное как пожелание долгого правления или высокого статуса. Искать предков нужно не в столичных архивах, а в метрических книгах Дигорского ущелья конца XIX века — там и кроется история этой фамилии.