Фамилия Проневские — это типичная «географическая» фамилия, которая говорит о том, откуда родом был её первый носитель. Если коротко: её образовали от названия местности Пронево или Проневка, а такое именование закреплялось за выходцем из этих мест. То есть Проневский — это «тот, кто из Пронева», и отвечает он на вопрос «чей будете?» — проневский.

Словообразовательная модель здесь прозрачна: суффикс -ск- в русских фамилиях указывает на связь с местом, а окончание -ий оформляет прилагательное. Такую же модель мы видим в фамилиях типа Казанский или Тверской. Но если там всё ясно с топонимом, то с Пронево интереснее: само название деревни, скорее всего, произошло от личного имени Прон (или Проня). Это уменьшительная форма одного из крестильных имён греческого происхождения. Тут возможны варианты: Прокл («минувшая слава»), Прокопий («преуспевающий»), Протасий («передовой») или Прохор («запевала, руководитель хора»). Какое именно имя дало начало Прону — сказать сложно, но в народной среде все эти имена легко сокращались до короткого и звонкого Проня.

Получается цепочка: имя Прон → название деревни Пронево (то есть «деревня Прона», где он был основателем или владельцем) → прозвище Проневский для человека оттуда → фамилия Проневские для его потомков. Это классическая схема, по которой на Руси возникало множество фамилий, и она куда правдоподобнее версий о каком-то особом прозвище, не связанном с местом жительства.

Фамилия не была редкой и встречается в документах начала XX века. Например, в записях того времени фигурируют Проневский Александр Иванович, родившийся в 1883 году в деревне Михалово Витебской области, Проневский Иван Андреевич 1892 года рождения из села Сергеевское Московской губернии, а также Проневский Иван Васильевич 1906 года рождения из деревни Вировская Большая. Разброс по губерниям — от Витебска до Подмосковья — говорит о том, что фамилия была распространена достаточно широко, и вряд ли у всех этих людей был один общий предок. Скорее, в разных местах независимо друг от друга возникали свои деревни Пронево, и от каждой из них пошла своя ветвь Проневских.