Фамилия Пшигалинская — женская форма фамилии Пшигалинский, и её основа почти наверняка ведёт к польскому или западнорусскому (белорусскому, украинскому) корню. Ключ к разгадке — начальное «Пш-». В русском языке такое сочетание согласных на стыке приставки и корня встречается редко, зато типично для польских фамилий, образованных от прозвищ или названий, связанных с глаголом pszyć (уст. «шить», «вышивать») или pszegać (уст. «гнать», «преследовать»). Однако самая прямая версия — связь со словом pszenica (пшеница) или pszeniczny (пшеничный). В таком случае Пшигалинский — это «тот, кто имеет отношение к пшенице»: либо хлебороб, либо владелец пшеничного поля, либо человек, живший у «Пшеничного» урочища.

Суффикс -инский (польск. -iński) — классический для польской шляхты и землевладельцев. Такие фамилии часто образовывались от названий имений или хуторов: допустим, селение Пшигалы (Пшигаля, Пшигалин) могло дать прозвание владельцу или уроженцу. В русской ономастике фамилии на -инский тоже встречаются, но преимущественно в среде духовенства (семинарские фамилии) или у дворян, перебравшихся из Речи Посполитой. Пшигалинский, скорее всего, из числа «польских» или «литовских» — то есть предок мог быть выходцем с территории современной Польши, Беларуси или Западной Украины.

Вторая, менее вероятная версия отталкивается от диалектного глагола пшигать (в некоторых говорах — «брызгать», «прыскать»). Тогда Пшигала — прозвище человека с резкими, порывистыми движениями или, в переносном смысле, вспыльчивого. Но эта гипотеза слабее: она не объясняет популярности суффикса -инский, а прозвища на «Пшиг-» в русских писцовых книгах почти не фиксируются.

В современной России фамилия Пшигалинская встречается редко. Если судить по немногочисленным записям в открытых базах, носители живут в основном в центральных и южных регионах — возможный след миграции после разделов Речи Посполитой в XVIII–XIX веках. Сословно предки, скорее всего, были мелкими шляхтичами или крестьянами-однодворцами, сохранившими польскую по происхождению фамилию.