Оно этимологически связано с азербайджанским сочетанием «кев-седж» со значением «подготовка к зиме». Вероятно, родители нарекли сына Седжем, так как он появился на свет в период осенних сельскохозяйственных работ. Возможно также, что фамилия Седж происходит от аналогичного прозвища, которое берет начало от татарского сочетания «седжах-су», то есть «кипяток». Так могли назвать горячего, временами вспыльчивого человека.