Фамилия Сенжу — редкая и неочевидная для русского уха. Её происхождение стоит искать не в славянском, а в тюркском или, с большей вероятностью, в кавказском языковом ареале.

Первый и самый очевидный вариант — фамилия Сенжу происходит от тюркского имени или прозвища Сенж. В тюркских языках корень «сен» означает «ты», а «сенж» могло быть сокращением от более длинного имени, например, Сенжебек или Сенжмурат. В таком случае фамилия образована по русской модели: к основе Сенж- добавили окончание -у, которое могло закрепиться как русифицированная форма тюркской фамилии без суффикса (сравните с фамилиями типа Ахмету, Магомету, встречающимися у народов Северного Кавказа). То есть предок носителя фамилии Сенжу мог быть Сенжем, а при записи в русские документы фамилию зафиксировали в той форме, в какой её произносили — Сенжу.

Вторая версия, не менее правдоподобная, ведёт в осетинскую или ингушскую среду. В осетинском языке есть слово «сæндж» (сендж) — «камень, скала». Прозвище Сенж мог получить человек, живший у скалы или обладавший твёрдым, «каменным» характером. Фамилия Сенжу тогда — это русифицированный вариант осетинской фамилии, где окончание -у передаёт осетинский суффикс принадлежности (-ы или -у), который в русском языке осмыслялся как окончание. Подобные примеры встречаются среди осетинских фамилий, оканчивающихся на -у: Дзагу, Хубу, Кусу.

Третья, менее вероятная гипотеза — связь с арабским именем Синж (Синджи) или искажённое французское Saint-Joux (Сен-Жу), но это уже область догадок без серьёзных оснований.

Главная особенность фамилии Сенжу — её нетипичное для русской фамилии окончание. Русские фамилии обычно заканчиваются на -ов, -ин, -ский или -их. Окончание -у выдаёт в Сенжу фамилию, возникшую на стыке культур: тюркской или кавказской основы и русского документооборота. Встречается она преимущественно на Северном Кавказе и в южных регионах России. Сословной принадлежности у неё нет — носителями могли быть и горцы, и казаки, и крестьяне, получившие фамилию от прозвища.