Фамилия Щглезнев — редкая и нестандартная по написанию. В ней сразу бросается в глаза сочетание «щг», которое противоречит нормам русской графики: в исконных словах после «щ» никогда не пишется «г». Скорее всего, перед нами не опечатка, а результат исторического искажения или переосмысления более привычной формы.

Вероятнее всего, исходная фамилия — Щеглезнев или Щеглязнев, где первый корень связан со словом «щегол». Щеглом на Руси называли не только птицу, но и щеголеватого, нарядного человека, франта. Фамилии от названий птиц (Соколов, Воробьёв, Соловьёв) очень распространены, но суффикс -езн-/-озн- здесь необычен. Он встречается в единичных случаях, например, в фамилии Болезнов (от «болезнь»), и придаёт основе отвлечённое или собирательное значение. Таким образом, Щеглезнев мог означать «сын щеголя» или «потомок того, кто был замечен как щёголь».

Вторая версия, менее вероятная, но допустимая, — связь с диалектным глаголом «щеглезнуть» (ударить, стегнуть), который фиксировали в псковских и тверских говорах. Тогда прозвище Щеглезень мог получить драчун или человек с резкими, хлёсткими манерами. Однако в этом случае основа фамилии была бы не от существительного, а от глагольной формы, что для русского фамильного суффикса -ев (чьё значение — «чей, принадлежащий») менее типично.

Из-за редкости фамилии её географию установить сложно. В современных телефонных справочниках и базах данных единичные носители встречаются в центральных областях России, но нет оснований говорить о каком-то одном регионе. Социальный состав предков определить невозможно: фамилия могла возникнуть и в крестьянской, и в мещанской среде — птичьи прозвища давали независимо от сословия. Написание «Щглезнев» — скорее всего, поздняя ошибка переписчиков или паспортистов, когда необычное звучание записали на слух, не задумываясь о правилах орфографии.