Фамилия Шклудов — одна из тех, где сразу бросается в глаза необычная основа. В русском языке нет слова «шклуд», и это главная загадка. Скорее всего, перед нами фамилия с «тёмным» корнем, который либо вышел из употребления, либо был заимствован из соседнего языка. Самая вероятная версия — связь с белорусским или украинским диалектным «шклуда» — так в некоторых говорах называли щепку, занозу, осколок, а в переносном смысле — худого, костлявого человека или же сварливого, «колючего» по характеру. Прозвище Шклуда могли дать либо за внешность (худой, «щепка»), либо за неуживчивый нрав. От него и пошла фамилия по модели «чей?» — Шклудов.

Суффикс -ов указывает на стандартную русскую патронимическую модель, характерную для центральных и северных регионов. Однако сама основа явно не великорусского происхождения, а скорее западнорусского. Это наводит на мысль, что предки носителей фамилии могли происходить из белорусских или смоленских земель, где такие диалектизмы встречались чаще. В польском языке есть слово szkłuda (стеклянная глыба, шлак), но оно слишком узкое и вряд ли стало прозвищем человека — скорее, это ложный след.

Вторая, менее популярная версия — отчество от неканонического имени Шклуд, которое могло быть вариантом имени Скулод или Шкулод, известного в древненовгородских берестяных грамотах. Но прямых доказательств этому нет, и большинство ономастов склоняется к прозвищной версии. Фамилия редкая, встречается точечно, в основном в Беларуси и на западе России. В дворянских родословных книгах она не зафиксирована — скорее всего, это крестьянская или мещанская фамилия, образованная в XVII–XVIII веках, когда закрепились прозвища по внешним или поведенческим чертам.