Фамилия Удгалау — редкий случай, когда написание почти полностью выдаёт географическое происхождение. Конечное -у, а не -ов или -ин, прямо указывает на украинскую или, точнее, южнорусскую и белорусскую среду, где фамилии часто застывали в форме родительного падежа множественного числа (типа «из дома Удгалау»). Такая модель характерна для фамилий на -у, -ю, -а, которые не склоняются по падежам в русском языке.

Основа «Удгал-» — тёмная и неочевидная. Самое вероятное объяснение лежит в тюркских языках, где корень «уд» означает «огонь», а «гал» — «приходить», «прибывать». Вместе это могло звучать как прозвище «пришедший с огнём» или «огненный гость», но такая этимология остаётся гипотетической. Второй вариант — искажённое прибалтийско-финское или карельское прозвище, где «ud» — «новый», а «gala» — «деревня» (новосёл). Однако для фамилии, бытующей в русскоязычной среде, тюркская версия выглядит правдоподобнее: носители фамилии могли происходить из смешанных с татарами или башкирами регионов, где подобные прозвища давали за буйный нрав или профессию кузнеца (работа с огнём).

Морфология фамилии нестандартна: отсутствие типичного русского суффикса (-ов, -ев) и окончание -у заставляют предположить, что перед нами не патроним (не «сын Удгала»), а застывшая форма прозвища в родительном падеже. Такие фамилии встречаются в основном на западе и юге России, а также в Беларуси, но Удгалау — единичный случай, не зафиксированный в массовых справочниках. Возможно, фамилия возникла в результате канцелярской ошибки или диалектного произношения: первоначальное «Удгалов» могли записать на слух как «Удгалау», и вариант закрепился.

Сословных данных по фамилии нет. Судя по модели образования, предки не принадлежали к дворянству — такие фамилии чаще встречались у крестьян и казаков, особенно в местах смешения с тюркским населением (Оренбуржье, Урал, Поволжье). Сегодня носители фамилии крайне малочисленны, и её происхождение остаётся предметом догадок, но тюркский след и украинская модель записи — две самые надёжные зацепки для поиска корней.