Фамилия Зюрзя — редкий случай, когда прозвище перешло в фамилию почти без изменений, сохранив свою исходную форму. В ней нет привычных фамильных суффиксов -ов, -ин или -ский, а значит, перед нами так называемая «застывшая» форма прозвища, которая не подверглась дополнительной обработке. Такие фамилии встречаются нечасто и обычно указывают на то, что прозвище было настолько ярким или устойчивым, что закрепилось за родом без переоформления.

Основа фамилии — слово «зюрзя» — имеет отчетливую диалектную окраску. В севернорусских и уральских говорах «зюрзеть» или «зюрзать» означало «ныть, хныкать, капризничать», а также «говорить невнятно, бормотать». Соответственно, «зюрзя» — это прозвище плаксивого, вечно недовольного человека или того, кто говорит неразборчиво, «жужжит» себе под нос. Звукоподражательный характер слова (ср. «жужжать», «зюкать») делает эту версию наиболее естественной.

Существует и другая, менее очевидная гипотеза, связывающая фамилию с финно-угорским субстратом. В коми-пермяцком языке есть слово «зюр» — «глухой, глухой звук» или «шум», а в диалектах — «зюркни» — «нырнуть, провалиться». Если предки носителя фамилии жили в зоне контакта славянского и финно-угорского населения (Пермский край, Вятка, Удмуртия), прозвище могло возникнуть на стыке языков. Но для окончательного вывода не хватает географических данных: фамилия Зюрзя крайне редка и не образует заметных гнезд в современных справочниках.

По модели образования фамилия относится к древнейшему пласту русских прозвищных фамилий. В XVI–XVII веках, когда фамилии только начинали закрепляться, многие крестьяне и посадские люди записывались просто по прозвищу, без суффикса. Так появились фамилии Шестак, Молчан, Рыжая, и так же — Зюрзя. Сословная принадлежность предков, скорее всего, была крестьянской, но из-за редкости фамилии точных архивных подтверждений нет. Сравнение с однокоренными фамилиями (Зюзин, Зюзькин, Зюркин) показывает, что корень «зюз-/зюр-» в русской ономастике всегда связан с диалектными глаголами со значением «плакать, ныть, зябнуть», что подтверждает основную версию происхождения.