Фамилия Аналио — редкая и нестандартная для русского языка. В ней нет привычных славянских суффиксов -ов, -ин, -ский, поэтому её происхождение почти наверняка не связано с восточнославянской традицией образования фамилий от имени или прозвища предка. Всё указывает на то, что это иноязычная фамилия, адаптированная к русскому произношению.

Самый вероятный источник — итальянский или испанский. В итальянском существует фамилия Analio, которая может восходить к личному имени Analia или Anelio. Эти имена, в свою очередь, имеют древнегреческие корни: ἥλιος (хелиос) — «солнце». Так что фамилия Аналио могла означать «солнечный» или «относящийся к солнцу». В испанском языке возможна связь с именем Analía, которое иногда трактуют как комбинацию Ana и María, но для фамилии это менее типично.

На русской почве фамилия Аналио могла появиться несколькими путями. Её могли привезти итальянские мастера, архитекторы или художники, работавшие в России в XVIII–XIX веках. Другой вариант — она возникла у потомков от смешанных браков, где один из супругов был итальянец или испанец. Не исключено и то, что это результат канцелярской ошибки или искажения более распространённой фамилии, например, итальянской Analisi (Анализи) или испанской Anaya (Аная). Однако из-за редкости фамилии документальных подтверждений этим версиям нет.

В современной России фамилия Аналио встречается единично. Она не входит в списки распространённых фамилий и не зафиксирована в крупных ономастических словарях, например, у Б. Унбегауна или В. Никонова, что подтверждает её экзотический характер. Носители этой фамилии, скорее всего, имеют предков, переселившихся из Южной Европы, или же фамилия была изменена при записи в метрические книги.