Фамилия Газдалеева, скорее всего, женская форма от фамилии Газдалеев. В её основе лежит мужское имя или прозвище Газдалей. Этот корень явно не славянский, а тюркский или кавказский. С большой вероятностью он восходит к осетинскому языку, где слово «газда» означает «хозяин», «господин», «богатый». Суффикс -ей в таких именах часто указывал на принадлежность или обладание: Газдалей — буквально «имеющий хозяина», «господский» или, как вариант, «сын хозяина».

Встречается и другая, менее вероятная версия: связь с арабским именем Газдал (Газдали), которое имеет значение «пряжа», «прядильщик» или даже «газель». Однако осетинская этимология выглядит убедительнее, учитывая географию распространения фамилии. Фамилия Газдалеева (и её мужской вариант) характерна для Северной Осетии, особенно для Дигорского ущелья. Там фамилия Газдалеевы известна с XIX века, и её носители относились к категории «уаздан» — благородных, уважаемых людей, что хорошо согласуется со значением «господин».

С точки зрения словообразования, фамилия образована по русской модели с суффиксом -ев, который присоединили к тюркско-осетинской основе. Этот суффикс в русском языке указывает на принадлежность («чей?»), то есть Газдалеева — «дочь или жена Газдалея». Таким образом, фамилия закрепилась в осетинской среде в период, когда русская администрация начала фиксировать фамилии по общероссийским стандартам, но сохранила при этом местное, доисламское имя-основу.

Стоит отметить, что фамилия редкая и не имеет распространённых однокоренных вариантов за пределами Кавказа. Её написание с двумя «а» в корне (Газдалеева, а не Гоздалеева) устойчиво и указывает на конкретный диалектный говор. Встречаются единичные случаи написания через «зд» — Газдалеева, но это, скорее, ошибка или описка.