Фамилия Халмурзиева образована от мужского имени Халмурза, которое состоит из двух частей: «хал» и «мурза». Первая часть восходит к арабскому «халид» — вечный, бессмертный, либо к тюркскому «кал» — оставайся, живи. Вторая часть — «мурза» (от персидского «мирза») — князь, знатный человек, письмоводитель. Таким образом, имя Халмурза могло означать «вечный князь» или «оставшийся в живых господин» — типичное для тюркских народов составное имя с пожеланием долгой жизни и высокого статуса.

Суффикс «-ев» в окончании указывает на русскую модель образования фамилий от тюркских основ: Халмурзиев — сын Халмурзы. Фамилия характерна для народов Северного Кавказа, особенно ингушей и чеченцев, где имя Халмурза встречается часто. В русских документах XIX — начала XX века такие фамилии фиксировались при переходе к оседлому образу жизни и получении паспортов, когда отчество превращалось в наследственную фамилию.

Редкость фамилии в том, что основа «хал» неоднозначна: в некоторых говорах она могла быть вариантом «кал» (пятно, родинка) или «халь» (слуга, раб). Но для Халмурзиевых более правдоподобна версия с «халид» — из-за распространённости арабских имён в исламской среде. Встречается написание Халмурзаев, но вариант с «ие» — результат адаптации через русскую грамматику.

Географически фамилия привязана к Ингушетии и Чечне, реже к Дагестану. Носители — потомки вольных горцев, у которых имя Халмурза давалось в честь деда или прадеда, пережившего трудные времена. В советское время фамилия не менялась, так как не содержала «буржуазных» или «религиозных» элементов, явно указывающих на происхождение.