Фамилия Ковальницкая — женская форма фамилии Ковальницкий, и её ключ к пониманию лежит в суффиксе -ицк-. Такое окончание типично для шляхетских фамилий Речи Посполитой, то есть польских, белорусских и украинских земель. Если бы фамилия была русской, мы бы ждали суффикс -ов- (Ковальников), но -ицк- прямо указывает на дворянское или землевладельческое происхождение по польской модели. Основа здесь — «Ковальниц-», которая восходит к слову «коваль» (кузнец). Получается, что первый носитель фамилии был либо сам кузнецом, либо, что вероятнее, владельцем кузницы или деревни, где жили кузнецы.

Слово «коваль» — общеславянское, но именно в польском и украинском языках оно вытеснило старорусское «кузнец». Фамилии на -ицкий/-ицкая образовывались от названий мест: Ковальница — это могло быть село, хутор или урочище, где стояла кузница. В Польше и Западной Украине такие топонимы встречаются до сих пор. Таким образом, Ковальницкий — это не просто «сын кузнеца», а скорее «тот, кто из Ковальницы», то есть человек, чья семья владела или жила в конкретном месте, связанном с кузнечным ремеслом.

Написание с двумя «н» (Ковальницкая, а не Ковалицкая) — верное. Оно сохраняет корень «коваль» и суффикс прилагательного. В XIX веке фамилия могла писаться по-разному: в польских метриках встречается Kowalnicka, а в российских документах её могли русифицировать, заменяя -ицк- на -ицк- с твёрдым окончанием. Однако вариант с мягким знаком (Ковальницкая) — самый распространённый.

Географически фамилия тяготеет к западу исторической России: Волынская, Подольская, Киевская губернии, а также Гродненская и Минская. Встречается она и среди потомков польской шляхты, переселившихся в Сибирь и на Урал после восстаний 1830 и 1863 годов. Если ваши предки носили эту фамилию, есть высокая вероятность, что они принадлежали к мелкопоместному дворянству или к зажиточным крестьянам-однодворцам, которые в XVIII веке сумели закрепить за собой землю.

Сравните с однокоренными фамилиями: Коваль (просто кузнец), Ковальчук (сын кузнеца), Ковалевский (дворянская фамилия, образованная от села Ковалево). Ковальницкая стоит в том же ряду, что и Ковалевская, но с более узкой топонимической привязкой — не к «Ковалеву», а к «Ковальнице». Это указывает на конкретное, возможно, небольшое родовое гнездо.