Фамилия Нахаловаь — редкий случай, когда написание сразу бросается в глаза. Мягкий знак на конце нехарактерен для русских фамилий на -ов/-ев, которые обычно оканчиваются на твёрдый согласный (Иванов, Петров) или на -ой (Толстой). Скорее всего, мы имеем дело с искажением при записи или с диалектным произношением. В русских говорах, особенно северных и сибирских, мягкий знак мог появляться в окончаниях фамилий под влиянием местного выговора: «Нахалова» произносили как «Нахаловаь», и это закрепилось на письме. Другая версия — опечатка в паспортном столе или при переписи, когда фамилию записали на слух, а потом так и оставили.

Основа фамилии — прозвище Нахал. В древнерусском языке слово «нахал» имело более широкое значение, чем сейчас: так называли не только дерзкого и бесстыжего человека, но и того, кто внезапно нападал, налетал, действовал напористо и неожиданно. В словаре В. И. Даля «нахал» — это «наглец, бесстыдник, навязчивый человек», но также «налетчик, набежчик». Прозвище мог получить не только скандалист, но и, например, бойкий торговец, который первым хватал товар, или воин, любивший внезапные атаки. В ономастике такие прозвища часто давали с оттенком иронии или уважения к силе, а не только с осуждением.

Суффикс -ов указывает на типичную русскую патронимическую модель: Нахаловаь — это «чей?» — сын или потомок Нахала. Первоначально так называли детей или слуг человека с прозвищем Нахал. Фамилия могла появиться в среде крестьян, посадских людей или казаков, где прозвища были особенно живучи. Географически фамилия редкая, её следы можно найти в переписях XIX века в центральных губерниях России, а также на Урале и в Сибири, куда переселенцы приносили свои прозвища.

Интересно, что однокоренные фамилии — Нахалов, Нахаловский, Нахаленков — встречаются чаще, а вариант с мягким знаком на конце — настоящая редкость. Если ваша фамилия именно Нахаловаь, то это, скорее всего, не ошибка, а особенность конкретной ветви рода, сохранившая диалектное произношение. В таком виде фамилия — живое свидетельство того, как местный говор влиял на официальные документы.