Фамилия Нещасная — редкий случай, когда отрицание в основе не имеет отношения к «несчастью» в современном бытовом смысле. Вопреки первому впечатлению, это не фамилия-прозвище для горемыки. Словообразовательная модель здесь прозрачна, но обманчива: корень -щас- в русских говорах и древнерусском языке означал «счастье, удача, доля». Отсюда — «щасный» (счастливый, удачливый) и «нещасный» (тот, кому не повезло, лишённый доли). Однако в фамилиях с приставкой не- часто закреплялось не прямое значение, а охранительная или ироническая функция. Наши предки верили: назови сына Нещасным — злые силы не позарятся, и мальчик вырастет благополучным. Такая же логика работает в фамилиях Некрасов («некрасивый», чтобы был красив), Немиров («немирный» — для мира), Неустроев.

Суффикс -ая — это типичное окончание притяжательного или качественного прилагательного в женском роде, которое в русской фамильной системе закрепилось за женщинами. Мужской вариант — Нещасный. Такие фамилии на -ой/-ый/-ий характерны для южнорусских и украинских земель, а также для казачьих областей. В переписных книгах XVII–XVIII веков можно встретить крестьян и однодворцев с фамилией Нещасный в Курской, Воронежской и Харьковской губерниях. Там же, в южнорусских диалектах, слово «нещасный» бытовало не как ругательство, а как бытовое прозвище для человека, который «не в счастье родился» — но без трагического оттенка, скорее с оттенком обречённости на простую долю.

Стоит отличать фамилию Нещасная от похожей, но иной по происхождению Несчастная. Вторая — явно книжного, церковного происхождения, возникла позже под влиянием литературного языка. Нещасная — архаичная, народная форма, сохранившая древнее чередование (сч/щ) и старую приставку не- в значении отрицания без смягчения. Сегодня фамилия встречается редко, в основном в Белгородской, Воронежской областях и на востоке Украины. Её носители — потомки тех самых южнорусских крестьян, которые не стеснялись «неудачливого» прозвища, а верили в его обережную силу.