Фамилия Саьойленко — редкий случай, когда написание почти полностью скрывает происхождение. В русском языке буквосочетание «аь» нетипично и указывает на иноязычную основу, скорее всего, из языков Северного Кавказа. Вероятнее всего, это украинизированная запись фамилии, образованной от чеченского или ингушского имени или прозвища, где «аь» передаёт специфический гортанный звук. Основа «Саьойл» может восходить к чеченскому «саьо» — «лёгкий», «воздушный» или к личному имени, например, Саид (в местном произношении Саьид). Суффикс «-енко» — типичный украинский патронимический показатель, означающий «сын» или «потомок». Таким образом, Саьойленко — это «потомок Саьойла» (или «сын Саьойла»), но фамилия оформлена уже по восточнославянской модели.

Скорее всего, фамилия возникла в среде казачества или переселенцев, которые контактировали с горскими народами. В XIX веке на Терек и Кубань активно селили выходцев из Малороссии, и они нередко перенимали местные прозвища, переделывая их на свой лад. Поэтому предок носителя фамилии мог быть украинцем по происхождению, но получить прозвище от соседей-чеченцев или ингушей. Встречается вариант написания «Саьойленко» и в современных базах данных — это очень локальная фамилия, распространённая в основном в Ставропольском крае и Чечне. Других версий, кроме кавказской, у этой фамилии нет: попытки вывести её из славянских корней (например, от «сало» или «сойка») разбиваются о нечитаемое для славянина сочетание «аь».