Фамилия Щёгодева — женская форма мужской фамилии Щёголев, и это ключ к её разгадке. В русской ономастике суффикс -ев (вместо более частого -ов) указывает на основу, оканчивающуюся на мягкий согласный или шипящий: Щёголь → Щёголев. Фамилия образована от прозвища Щёголь, которое в старину имело два основных значения. Первое — «модник», «франт», человек, любящий наряжаться и следить за внешностью. Второе — название птицы из семейства вьюрковых, яркого щегла. В народе слово «щёголь» могло закрепиться за человеком пёстрого, заметного нрава или за тем, кто держал и торговал певчими птицами.

Встречается и более редкая версия, связывающая прозвище с диалектным глаголом «щегодить» — говорить бойко, остро, с прибаутками. В этом случае Щёголем называли не столько щеголя, сколько острослова или балагура. Сравните с однокоренной фамилией Щеглов, которая распространена шире, но построена по той же модели. Разница в написании (Щёголев против Щеглов) может быть связана с местными говорами: в северных и центральных губерниях «ё» произносили отчётливее, и оно закрепилось на письме.

Географически фамилия Щёголев (и её женская форма) тяготеет к центральным регионам России — Тульской, Рязанской, Калужской областям, где слово «щёголь» бытовало в прямом значении «франт». В сословном плане носители фамилии не принадлежали к аристократии: это были крестьяне, мещане, ремесленники, получившие прозвище за яркую внешность или манеру одеваться. Встречается фамилия и в купеческой среде, где щегольство могло быть признаком достатка.

Таким образом, Щёгодева — не столько указание на профессию или место, сколько на характер или внешность предка. Скорее всего, ваш далёкий родственник выделялся среди односельчан любовью к нарядам, либо был заметным говорун, либо держал щеглов. Точнее сказать без генеалогического изыскания сложно, но ясно одно: прозвище было дано не со зла, а с доброй усмешкой.