Фамилия Шехмурзов — редкий случай, когда тюркская основа соединилась с русским патронимическим суффиксом, но при этом сохранила почти не тронутую огласовку. Чтобы понять её происхождение, достаточно разобрать имя, лёгшее в основу: Шехмурза. Это сложносоставное имя, и каждая его часть — отдельный ключ к истории рода.

Первая часть, «Шех», восходит к персидскому «шах» (царь, владыка). В тюркских языках, особенно у народов Северного Кавказа и Поволжья, этот элемент был популярен в именах знати или людей, которым желали высокого положения. Вторая часть — «мурза» — тюркский титул, означающий «княжеский сын», «господин». В среде татарских и ногайских феодалов мурзами называли представителей высшего сословия, потомков эмиров и беков. Получается, что имя Шехмурза можно перевести как «царственный князь» или «господин-мурза» — двойное указание на аристократическое происхождение.

Словообразовательная модель фамилии проста: к основе Шехмурз- добавили русский суффикс -ов, который в данном случае отвечает на вопрос «чей?». Фамилия означает «потомок Шехмурзы». Такая модель характерна для русских фамилий, возникших в среде крещёных татар, башкир, ногайцев и других тюркоязычных народов, которые в XVI–XIX веках переходили в православие. При крещении имя Шехмурза могло стать фамилией, закрепившись за целым родом.

Географически фамилия Шехмурзов тяготеет к Северному Кавказу и югу России, особенно к Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Это неудивительно: именно здесь титул «мурза» был широко распространён, а имена с элементом «шах» встречались у адыгских и тюркских народов. Встречаются Шехмурзовы и среди терских казаков — потомков тех, кто нёс службу на границе и часто смешивался с местным населением.

Возможна, хотя и менее вероятна, версия, что основа восходит к арабскому «шейх» (старейшина, духовный наставник), но в сочетании с «мурза» это дало бы смысловой разнобой: духовный и светский титулы в одном имени встречаются реже. Поэтому версия с «шах» выглядит убедительнее.

Если говорить о социальном контексте, то носители фамилии Шехмурзов, скорее всего, происходят из среды служилой или родовой знати, которая после присоединения кавказских территорий к Российской империи вливалась в состав дворянства или казачества. Сам факт сохранения такого «громкого» имени в фамилии говорит о том, что предки дорожили своим статусом и не сменили его на более простое прозвище.