Фамилия Сиголаев — редкий пример кавказского имени, перешедшего в русскую фамильную модель. В основе лежит прозвище или личное имя Сиголай, которое восходит к ингушскому слову «сигале» — «небо; небесный (голубой)». Так что главная версия происхождения связана с цветом глаз: скорее всего, предок носителя фамилии имел яркие небесно-голубые глаза, и это стало его отличительной чертой.

Вторая версия — имя, а не прозвище. Родители могли наречь ребёнка Сиголаем, желая ему чистоты и нежности, сравнивая его с небом. В этом случае фамилия сохранила не внешнюю примету, а пожелание-оберег, что тоже типично для народов Кавказа, где имена нередко выражали надежды на судьбу.

С точки зрения словообразования фамилия сложена из двух частей: основа Сиголай и русский патронимический суффикс -ев, который указывает на «сына Сиголая». Такой гибрид — ингушский корень плюс русское окончание — характерен для народов Северного Кавказа, которые в XIX–XX веках активно включались в общероссийскую систему фамилий. Суффикс -ев, а не -ов, появился из-за мягкого конечного согласного в основе: от «Сиголай» логичнее образовать «Сиголаев», чем «Сиголаов».

Происхождение рода Сиголай можно связать с Ингушетией, но точное время и место появления фамилии без генеалогических изысканий не установить. Процесс закрепления фамилий на Кавказе растянулся на десятилетия, и документальные следы часто теряются в метриках и ревизских сказках. Фамилия остаётся заметным памятником кавказской культуры, где личное имя или прозвище, минуя промежуточные ступени, сразу легло в основу родового именования.