Фамилия Абжуева образована от прозвища Абжуй. В основе этого прозвища, скорее всего, лежит название одной из этнографических групп абхазского народа — абжуи. Абжуи исторически населяют центральные районы Абхазии и говорят на собственных диалектах абхазского языка. Таким образом, прозвище Абжуй указывало на национальную принадлежность или, реже, на долгое проживание среди представителей этой народности. Модель образования фамилии стандартная: к основе прозвища (Абжуй) добавили суффикс принадлежности -ев, характерный для русских фамилий, сформировавшихся в среде, где основным языком общения был русский. Фамилия фиксируется в исторических документах. Например, в архивах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан упоминается Илья Данилович Абжуев, родившийся в 1876 году на территории современной Карагандинской области. Эта запись показывает, что уже в XIX веке носители фамилии жили далеко за пределами Кавказа, что может говорить о миграциях или переселениях. Вероятно, предок рода Абжуевых получил своё прозвище именно по этническому признаку, и оно, перейдя в фамилию, сохранило связь с определённой группой абхазов — абжуйцами.