Фамилия Абжуев образована от прозвища Абжуй. Оно, вероятно, восходит названию этногруппы абхазов – абжуи. Абжуи населяют центр Абхазии и используют свои диалекты абхазского языка. Исходя из этого, можно предположить, что прозвище Абжуй содержало указание на национальную принадлежность основателя фамилии. Также Абжуем могли прозвать человека, долгое время прожившего среди представителей этой народности. Таким образом, потомок человека, которого звали Абжуй, со временем получил фамилию Абжуев. Так, в архиве Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан упоминается Илья Данилович Абжуев, родившийся в 1876 году в Карагандинской области Казахстана.