Фамилия Аненбург — яркий пример искусственной фамилии, которая появилась в еврейской среде. Такие фамилии массово присваивали в Австрийской и Прусской империях на рубеже XVIII–XIX веков, когда евреев обязали взять наследственные фамильные имена. Аненбург сложена из двух немецких компонентов, и её значение прозрачно: «замок Аннен» или «крепость Аннен».

Первая часть — Анен — скорее всего, восходит к названию местности Аннен (Annen) в долине Рура, на западе Германии. Это старый топоним, который встречается в документах с XIII века. Есть и другая версия: Анен могло быть формой средневекового германского мужского имени Анно. Значение этого имени утеряно, но оно встречалось в германской антропонимике. Вторая часть — Бург — от немецкого Burg (замок, крепость) — типичный компонент немецких топонимов и фамилий, указывающий на укреплённое поселение.

По другой гипотезе, фамилия могла возникнуть не как искусственная, а как прозвище человека, который был выходцем из местности Аненбург или Анненбург. Однако сегодня населённых пунктов с такими названиями на карте Германии нет. Это делает топонимическую версию менее надёжной, хотя и не исключает её полностью.

Модель образования «топоним + -бург» характерна для немецких фамилий, которые давали по названию города или замка. В случае Аненбург мы имеем дело не с русским суффиксом, а с немецкой словообразовательной моделью. Поэтому фамилия не вписывается в типичные славянские схемы на -ов, -ин или -ский, что сразу выделяет её среди окружающих русских фамилий.

В России фамилия Аненбург встречается редко и, скорее всего, принадлежит потомкам еврейских переселенцев из немецкоязычных земель. Встречаются варианты написания Анненбург, что лишь подтверждает связь с топонимом Аннен. Никаких известных исторических личностей с этой фамилией нет, что типично для искусственных фамилий, которые давали простым людям без знатного происхождения.