Фамилия Анналыев — яркий пример того, как географическое происхождение напрямую диктует форму фамилии. Она образована от мужского имени Анналы, которое широко распространено у туркмен и других тюркоязычных народов. Это имя, в свою очередь, состоит из двух частей: «анна» (мать) и «алы» (брать, взявший). В тюркской ономастике такие сложные имена нередко давали с пожеланием, чтобы ребёнок был «взят под покровительство матери» или чтобы мать была здорова и благополучна.

С точки зрения словообразования, фамилия Анналыев построена по классической русской модели: к основе имени Анналы добавляется суффикс -ев, указывающий на принадлежность («чей?»). В русской традиции так оформляли фамилии от основ, оканчивающихся на согласный или «й». В данном случае конечный звук имени (ы) перешёл в «ев», как это произошло, например, в фамилиях от имён Берды (Бердыев), Анна (Аннаев) или Назар (Назаров). Фактически, Анналыев — это «сын Анналы».

Интересно, что фамилия Анналыев почти не встречается за пределами Туркменистана и регионов с компактным проживанием туркмен (например, в Ставропольском крае или Астраханской области России). Это делает её редкой в общероссийском масштабе. В отличие от фамилий на -ов/-ев, которые в русской среде часто указывали на социальный статус предка (крестьянин, мещанин), здесь суффикс — чисто грамматический, механически приставленный при переходе в русскоязычный документооборот (например, при получении паспорта или записи в метрической книге). Поэтому искать у предков Анналыевых ремесло или прозвище не стоит: основа — личное имя, и фамилия говорит лишь о том, что родоначальника звали Анналы.