Фамилия Дольфини — редкий случай, когда русская по форме фамилия имеет явно итальянское происхождение, и это не ошибка, а результат прямого заимствования. Основа фамилии — итальянское слово «delfino» (дельфин), которое в русской передаче превратилось в «Дольфин». Окончание -и — это типичный русский фамильный суффикс, указывающий на принадлежность: «чей?» — Дольфини, то есть «из рода Дольфино» или «слуга/сын человека по прозвищу Дольфин». Таким образом, перед нами не русифицированная итальянская фамилия (как, например, Россини), а наоборот — итальянское прозвище, адаптированное под русскую модель образования фамилий на -ин.

Вероятнее всего, предок носителя этой фамилии был итальянцем, который оказался в России — возможно, как архитектор, художник, музыкант или купец. В XVIII–XIX веках в Россию приезжало немало итальянских мастеров, и их прозвища или фамилии могли трансформироваться на местный лад. Прозвище «Дольфин» могло быть дано человеку за быстроту, ловкость или даже за любовь к морю — в итальянской геральдике дельфин часто символизирует благородство и быстроту. Встречается и версия, что Дольфини — это вариант записи итальянской аристократической фамилии Dolfin (Дольфин), известной в Венеции, но для русского контекста это менее характерно: в России такие фамилии обычно писались без окончания -и, либо с другим суффиксом.

Географически фамилия Дольфини в России встречается крайне редко, в основном в крупных городах и южных регионах, что косвенно подтверждает её «привозной» характер. Среди однокоренных русских фамилий можно назвать Дельфинов — но это уже книжное, искусственное образование, а Дольфини сохранило живое звучание исходного прозвища.