Фамилия Дженаева женская, а мужская форма — Дженаев. Её основа — личное имя или прозвище Дженай. Чтобы понять происхождение, нужно смотреть, где фамилия бытует чаще всего, а это Северный Кавказ, прежде всего Осетия. В осетинском языке имя Дзæнай (Дженай) — краткая форма от Дзæнайджатæ, что восходит к арабскому имени Джанай (от «джанна» — рай, сад). Такие имена давали с пожеланием райской жизни или в благодарность за рождение ребёнка.

Модель образования типична для региона: к основе на -й добавляется русский суффикс -ев, который пришёл в осетинские фамилии в XIX веке через документацию Российской империи. В самой Осетии фамилию часто произносят как Дзæнайтæ, где окончание -тæ указывает на принадлежность к роду. То есть Дженаевы — это потомки человека по имени Дженай.

Встречается и другая версия: связь с тюркским словом «джена» — рана, боль. Но это маловероятно для осетинской среды, где имя имеет устойчивое арабское происхождение, а фамилия фиксируется в метрических книгах уже в XVIII веке. Социально предки Дженаевых — в основном горцы-земледельцы и скотоводы, фамилия не была княжеской или дворянской, а относилась к свободным общинникам.

Однокоренные фамилии — Джанаев, Джанай, Дзенаев. Разница в написании (Дженаев и Джанаев) часто зависит от того, как в конкретном языке передавали звук «æ» — ближе к «е» или «а». Носители фамилии сейчас живут не только в Осетии, но и в других регионах России, куда переезжали в советское время.