Фамилия Каспшиковская — редкий случай, когда польское происхождение видно невооружённым глазом, но географический «след» ведёт скорее на восток. Это женская форма фамилии Каспшиковский, и её основа — польское имя Каспш, народная форма библейского имени Каспер (Каспар, один из трёх волхвов). В польской ономастике имя Каспш (Kasper, Kacper) дало целое гнездо фамилий: Каспшак, Каспшик, Каспшицкий — и, с суффиксом принадлежности -овский, Каспшиковский.

Суффикс -овский (-owski) в польской традиции — один из самых распространённых. Первоначально он указывал на владельца поместья или на выходца из места, названного по имени владельца: например, «Каспшиково» — деревня, основанная неким Каспшем. Отсюда фамилия означала «тот, кто из Каспшикова» или «сын/потомок Каспша». В русском контексте такие фамилии на -ский обычно ассоциируются с дворянством, но в Польше их носили и крестьяне, и шляхта — сословной привязки у суффикса не было.

Интересная деталь: в современной России и Украине фамилия Каспшиковская встречается крайне редко, чаще всего в семьях, чьи предки переселились с территории Царства Польского или Западной Украины (Галиция, Волынь) в XIX — начале XX века. В самой Польше фамилия тоже нечастотная, локализована в основном в южных и центральных воеводствах (Малопольша, Лодзинское). Женская форма на -ая — результат адаптации к русской грамматике: в польском оригинале она звучала бы как Kasprzykowska (с «ш» и без окончания -ая).

Есть и более прозаичная версия происхождения: фамилия могла возникнуть не от имени, а от прозвища Капш или Каспш, которое в некоторых польских говорах означало «скупой», «прижимистый» (от kasprzyć — «копить», «жадничать»). Но правдоподобнее всё-таки именная версия — она типична для фамилий на -овский, которые редко образуются от нарицательных слов.