Фамилия Каспшицкая — редкая и неочевидная для русского уха. Её корни уходят в польскую языковую среду, а суффикс указывает на шляхетское или, как минимум, землевладельческое происхождение. Основа фамилии — Каспшиц- — восходит к имени Каспер, польскому аналогу имени Каспар (от персидского «хранитель сокровища»). Форма Каспшицкий/Каспшицкая образована по продуктивной модели с суффиксом -ицк- (польск. -icki/-icka), который в польской ономастике типичен для фамилий, происходящих от названий местностей. Это значит, что первый носитель фамилии, скорее всего, был владельцем или жителем поселения под названием Каспшице (Kasprzyce) или похожего топонима.

Если смотреть на словообразовательную цепочку, то она выглядит так: личное имя Каспер → уменьшительная форма Каспшик (Kaspryk) → название деревни Каспшице → фамилия Каспшицкий/Каспшицкая. Такая модель — одна из самых распространённых в польской шляхте: она прямо указывает на связь с конкретным поместьем или родовым гнездом. В отличие от русских фамилий на -ский, которые часто давались по названию вотчины духовным лицам или служилым людям, польские фамилии на -ицкий обычно носили светские землевладельцы. Поэтому предки Каспшицких с высокой вероятностью принадлежали к мелкопоместной шляхте — застянковой, то есть жившей в отдельных усадьбах или хуторах.

Написание фамилии с мягким знаком на конце — Каспшицкая, а не Каспшицка — это результат адаптации к русской грамматике. В польском оригинале фамилия звучала бы как Kasprzycka (женский род) или Kasprzycki (мужской). Переход «рж» в «рш» при передаче на русский — обычное дело, так как польское rz читается как твёрдое «ж» или «ш» в зависимости от позиции. В дореволюционных документах можно встретить варианты вроде Каспржицкая — они точнее передают польское произношение, но в современном написании закрепился упрощённый вариант.

Географически фамилия тяготеет к историческим регионам Мазовия и Малая Польша — там топонимы с корнем Каспр- встречаются чаще. В России и на Украине Каспшицкие появлялись после разделов Речи Посполитой, когда шляхта переселялась или попадала на службу к имперским властям. Других версий происхождения, например от прозвища или профессии, для этой фамилии нет — настолько прозрачна её топонимическая основа.