Фамилия Хадзегов — редкий случай, когда географическая привязка оказывается важнее разбора корня. Она почти наверняка осетинская, причем не общеосетинская, а дигорская. Указание на это — характерный суффикс -ев, который в русской передаче осетинских фамилий закрепился за дигорским диалектом (в иронском чаще -ов или -ты). Сама основа Хадзег (Хадзег) в осетинском языке — это прилагательное, означающее «святой», «священный». Слово восходит к арабскому «хадж» через тюркское посредство, но в осетинском оно давно обрусело и стало обозначать не столько паломника, сколько человека, отмеченного божественной благодатью, праведника или даже юродивого.

Если отбросить религиозный оттенок, Хадзег могло быть и личным именем, и прозвищем. В осетинской традиции такие имена (Сослан, Аслан, Хадзы) давали детям как оберег или в знак уважения к старшим. Соответственно, Хадзегов — буквально «принадлежащий к роду Хадзега» или «потомок святого». Фамилия не дворянская и не княжеская: в осетинском обществе фамилии на -ев (дигорские) или -ты (иронские) одинаково носили и простые горцы, и уважаемые старейшины, и воины. Сословные различия в Осетии были размыты сильнее, чем в центральной России.

Встречается фамилия преимущественно в Дигории — это западная часть Северной Осетии, район реки Урух. В списках осетинских фамилий XIX века Хадзеговы фигурируют как жители селений Хазнидон, Мацута, Стур-Дигора. Эмиграция в XX веке разбросала их по Кабардино-Балкарии и Ставрополью. В русском языке фамилия не склоняется по осетинским нормам, а подчиняется стандартной русской парадигме: Хадзегов, Хадзегова, Хадзеговы.

Спорных версий у фамилии, по сути, нет. Единственное, что может сбить с толку — кажущееся сходство с адыгскими (черкесскими) фамилиями на -гов (например, Хагуров, Хаджегов). Но в адыгском языке корень «хадж» тоже встречается, однако суффикс -ев для черкесских фамилий нетипичен. Поэтому осетинское происхождение здесь наиболее вероятно и подтверждается данными ономастики.