Фамилия Менжилий — редкая, и её происхождение не лежит на поверхности. Скорее всего, она имеет украинские или польские корни. Ключ к разгадке — суффикс «-лий», который в восточнославянских фамилиях встречается нечасто и обычно указывает на прозвищную основу, причём нередко с оттенком действия или состояния.

Самая вероятная версия связывает фамилию с диалектным украинским или польским словом «менжити» (mężyć) — «мучить, томить, изнурять». В этом случае прозвище Менжила могли дать человеку с тяжёлым характером, который «изводил» окружающих, либо, наоборот, тому, кто сам постоянно был в хлопотах и заботах. Суффикс «-лий» здесь выполняет роль, схожую с русским «-ла» (как в фамилиях Крутилин, Вялилов): он обозначает деятеля, склонного к определённому действию. Таким образом, Менжилий — это «тот, кто мýчит» или «тот, кто мýчится».

Есть и более простая, но менее убедительная гипотеза: от польского «mężny» — «мужественный, доблестный». Фонетически «Менжилий» могло возникнуть как притяжательное прилагательное от прозвища Менжий (сравните с фамилией Менжинский). Однако переход «мужественный» в фамилию с суффиксом «-лий» нехарактерен для славянских моделей, поэтому версия с глаголом «менжити» выглядит предпочтительнее.

Социальный контекст фамилии типичен для украинских и польских земель Речи Посполитой. Носители фамилии Менжилий, скорее всего, были крестьянами или мещанами — прозвища редко переходили в фамилии шляхты, которая предпочитала топонимические окончания «-ский/-цкий». Встречаемость фамилии крайне низкая, что говорит о её локальном происхождении: возможно, она закрепилась в одном-двух сёлах на западе Украины или в восточной Польше и не получила широкого распространения.