Фамилия Мильгром звучит не по-русски, и это верная зацепка. Её основа — еврейские фамилии ашкеназского происхождения, образованные от названий городов. В данном случае корень указывает на город Мильгром (Milgram) — так на идише называли польский город Мельгожын (Miłogoszcz) или, с меньшей вероятностью, местечко Мильгром в Литве. Суффикс «-ом» — это не русское окончание, а часть топонима, адаптированная при записи фамилии в документах Российской империи.

Второй, менее распространённый вариант объяснения — от немецкого «Milch» (молоко) и «Gram» (горе, печаль), что могло бы дать прозвище «молочная печаль». Но для фамилий, фиксированных в XIX веке, топонимическая версия надёжнее: переселенцам из одного местечка часто давали фамилию по его названию.

В Российской империи фамилия Мильгром закрепилась в черте оседлости — на территории современных Беларуси, Украины и Польши. Носители были в основном мещанами или ремесленниками, но фамилия сама по себе не указывает на конкретное занятие. Примечательно, что в русском языке ударение обычно падает на второй слог — Мильгро́м, хотя в оригинале на идише оно могло быть на первый.

Фамилия редкая, не имеет однокоренных параллелей в славянских языках, и её написание почти не менялось: ни вариант Мильграм, ни Мильгрюм не встречаются в исторических документах. Это делает её хорошим маркером для генеалогического поиска — если предок носил Мильгром, его корни почти наверняка ведут в небольшой городок на западе бывшей Речи Посполитой.