Фамилия Мшанецкая — женская форма фамилии Мшанецкий, и её разумнее всего анализировать через мужской вариант. Корень здесь — «мшан» или «мшанец», что сразу отсылает к слову «мох», «мшистый». В русских говорах «мшаник», «мшанец» — это место, поросшее мхом, болотистая низина, а также строение, проконопаченное мхом, или погреб, выложенный мхом для теплоизоляции. Человек мог получить прозвище Мшанец, если жил на сырой, замшелой почве, в лесистой местности, либо занимался заготовкой мха — им конопатили избы и использовали в строительстве.

Суффикс «-ский» (в мужском роде) указывает на дворянское или шляхетское происхождение, но в массовой практике XIX века такие фамилии нередко давались и выходцам из духовенства, и просто крестьянам, переселившимся в другую местность. Форма на «-ский» могла означать принадлежность к географическому объекту: «из Мшанца» или «с Мшаного болота». В польской ономастике фамилии с подобным корнем (Mszaniec, Mszanowski) встречаются чаще, чем в русской, что делает вероятной западнорусскую или белорусскую версию происхождения.

Есть и более редкая версия: от названия населённого пункта Мшанец или Мшаная. Такие топонимы существуют в Беларуси и на западе России, например, деревня Мшанец в Брестской области или урочища с похожим названием. Если предки носительницы фамилии были выходцами оттуда, фамилия образована по классической модели «название места + -ский», то есть «выходец из Мшанца».

Словообразовательная модель проста: основа «мшан-» + типичный для восточнославянских фамилий суффикс «-ец» (указывает на лицо по месту или свойству) + фамильный суффикс «-ск-» + окончание. Ударение, скорее всего, падает на второй слог: Мша́нецкая, хотя в некоторых говорах возможно смещение на окончание.

География фамилии сегодня неширокая: Мшанецкие встречаются в основном в западных областях России, в Беларуси и среди переселенцев в Сибири. Это не массовая, но устойчивая фамилия, не связанная с известными дворянскими родами — скорее всего, её носили люди из крестьянской или мещанской среды, чьи предки получили прозвище по природным условиям жизни.