Фамилия Пальдяев образована от прозвища Пальдяй или Пальдай. В её основе лежит диалектное слово, которое в разных говорах имело непохожие значения. Наиболее вероятная версия связана с глаголом «пальдить» — так в некоторых областях называли пачкать, марать или делать что-то небрежно, спустя рукава. Прозвище Пальдяй могли дать неаккуратному человеку, неряхе или тому, кто работал кое-как. Менее распространённое толкование отсылает к слову «пальда» — так в псковских и тверских говорах называли болотистое место, топь. В этом случае прозвище могло достаться человеку, жившему у такого болота, или уроженцу соответствующей местности.

Суффикс -ев указывает на типичную русскую модель образования фамилий от прозвищ на -ай, -яй. Морфологически Пальдяев означает «сын Пальдяя» или «принадлежащий Пальдяю». Фамилия довольно редкая и не встречается в списках массовых дворянских или купеческих родов, что говорит о её крестьянском или мещанском происхождении. Географически она тяготеет к северо-западным регионам России: единичные записи встречаются в архивных документах по Новгородской, Псковской и Вологодской губерниям.

Стоит обратить внимание на вариант написания. В старых метрических книгах фамилию могли записывать через «о» — Пальдояев, что отражает местное аканье. Однако современная форма Пальдяев закрепилась как нормативная. Однокоренных фамилий в русском ономастиконе немного: Пальдин, Пальдов, Пальдягин — все они восходят к тем же диалектным основам, но каждая по-своему объясняет прозвище предка.