Фамилия Проняева образована от имени Проняй — так в старину в быту называли человека, носившего одно из крестильных имён греческого происхождения. Скорее всего, основатель рода Проняевых был человеком из простого сословия, поскольку именно в крестьянской и посадской среде полные церковные имена часто заменяли короткими обиходными формами.

Имя Проняй могло восходить к нескольким каноническим именам. Среди них — Прокл, что переводится как «минувшая слава», Прокопий («преуспевающий»), Протасий («передовой») и Прохор («запевала, руководитель хора»). Все они греческого происхождения, и выбрать единственный источник для фамилии сложно: в разных местностях уменьшительная форма Проняй закреплялась за разными полными именами. Правдоподобнее всего выглядит связь с Прокофием или Прохором — эти имена были широко распространены на Руси, а их производные формы встречаются в документах чаще других.

Сама фамилия построена по типичной для русских фамилий модели: к основе Проняй добавили притяжательный суффикс -ев, указывающий на принадлежность. Первоначально форма Проняев означала «сын Проняя» или «человек из семьи Проняя». Женская форма Проняева закрепилась за женщинами и детьми, тогда как мужчины носили вариант Проняев.

Интересно, что фамилия сохранила архаичное окончание, которое в современном русском языке воспринимается как безударное, но в говорах, где бытовало имя Проняй, ударение часто падало на последний слог — Проня́й. Это ещё раз подтверждает народное происхождение фамилии: она возникла не в канцеляриях, а в живой речи, и лишь потом закрепилась в документах.

Встречаются и родственные фамилии — Пронин, Пронкин, Пронягин, — но они образованы от других уменьшительных форм того же ряда имён. Проняева же выделяется тем, что в её основе лежит именно форма Проняй, которая в качестве самостоятельного имени в крестьянской среде могла закрепляться за человеком на всю жизнь, вытесняя полное церковное имя.