Основой фамилии Проняева послужило имя Проняй. Имя Проняй является производной формой одного из крестильных имён греческого происхождения: Прокл (переводится как «минувшая слава»), Прокопий («преуспевающий»), Протасий («передовой»), Прохор («запевала, руководитель хора») и других. Скорее всего, основатель рода Проняевых был человеком из простого сословия. Таким образом, потомок человека, обладающего именем Проняй, со временем получил фамилию Проняева.