Фамилия Проняев напрямую связана с именем Проняй — так на Руси в быту сокращали и переделывали несколько крестильных имён сразу. За этим коротким именем скрываются целых четыре греческих первоисточника: Прокл, Прокопий, Протасий и Прохор. Каждое из них имело своё значение: Прокл — «минувшая слава», Прокопий — «преуспевающий», Протасий — «передовой», а Прохор — «запевала, руководитель хора». Поэтому сказать, от какого именно полного имени пошёл конкретный род Проняевых, сегодня уже невозможно — в разных семьях основа могла быть разной, но модель образования фамилии одна.

Сам суффикс -ев указывает на типичную для русских фамилий притяжательную форму: Проняев буквально означает «сын Проняя», «ребёнок того, кого звали Проняй». Такой способ словообразования был самым массовым в XV–XVII веках, когда фамилии складывались из имени или прозвища отца. Интересно, что имя Проняй не было редкостью в старинных документах: оно встречается в писцовых книгах и как самостоятельное, и как уменьшительное, что подтверждает его живую употребительность.

Церковные покровители этих имён дают представление о том, в какой традиции воспитывались предки. Мученик Прокл родом из города Калипты близ Анкиры принял смерть за Христа в начале II века. Великомученик Прокопий Кесарийский известен как провидец и прорицатель, принявший подвиг юродства во имя Христа. Святой Протасий пострадал в Милане во время гонений Нерона вместе со своим братом Гервасием. А Прохор Печерский, прозванный Лебедником, подвизался затворником в Ближних, Антониевых, пещерах Киево-Печерского монастыря. Каждое из этих имён давало человеку небесного заступника, а фамилия сохранила память об этом выборе.

Есть у фамилии и редкая особенность, которая отличает её от многих соседних. Если однокоренные Пронякин, Пронин или Пронкин образованы от разных форм того же имени, то Проняев закрепил именно форму Проняй — с йотовым окончанием, что встречается реже. Эта деталь указывает на то, что в основе лежало не простое сокращение, а ласкательное, «домашнее» обращение, которое позже застыло в официальном родовом имени. Так за фамилией сохранился отпечаток той тёплой, семейной атмосферы, в которой когда-то звали человека Проняем.