Фамилия Шангай образована от аналогичного имени, которое является диалектным вариантом мусульманского мужского имени Шахингарай. Имя Шахингарай в своей основе имеет два элемента: имена Шахин и Гарай. Имя Шахин в переводе на русский означает «белый сокол». Имя Гарай в переводе на русский означает «сильный, могущественный», «стремление; достоинство». Соответственно, имя Шахингарай означает «могущественный сокол», «сильный Шахин». Родители могли так назвать своего ребенка в надежде, что он вырастет достойным мусульманином и сильныым и вместе с тем благородным человеком.