Фамилия Складзей — редкая и неочевидная с точки зрения происхождения. В ней нет привычных русских суффиксов -ов, -ин или -ский, что сразу указывает: перед нами не великорусская по происхождению фамилия, а скорее западнославянская или балтийская, адаптированная на русской почве.

Если разобрать основу «склад-», первое, что приходит в голову — глагол «складывать» или существительное «склад». Однако в русских фамилиях такая основа обычно даёт Складнева или Складова, а не Складзей. Формант -ей (или -ай) типичен для польских и белорусских фамилий, образованных от прозвищ. В польском языке есть слово «skład» — склад, состав, а также «składacz» — тот, кто складывает, составитель. Вероятно, Складзей — это белорусская или польская форма прозвища человека, который работал на складе, занимался учётом товаров или сборкой чего-либо. В белорусском диалектном произношении сочетание «складз-» даёт именно «Складзей».

Есть и другая, более узкая версия. В польских говорах «składzić» могло означать «сочинять», «слагать» (например, стихи или песни). Тогда Складзей — прозвище сказителя, балагура или сочинителя. Эта гипотеза менее распространена, но лингвистически возможна, особенно если фамилия бытовала в среде мелкой шляхты или ремесленников, где ценилось остроумие.

Географически фамилия Складзей встречается в основном в западных областях Беларуси (Гродненская, Брестская) и на востоке Польши. В России она редка и, скорее всего, принесена переселенцами с этих территорий в XIX–XX веках. По сословной принадлежности предки могли быть крестьянами или мещанами, реже — однодворцами. Дворянских родов с такой фамилией в гербовниках не зафиксировано.

В написании фамилия устойчива: вариант «Складзей» — единственный распространённый. Ударение, судя по белорусской фонетике, падает на последний слог: Складзе́й. В русской среде иногда смещают на первый, но это искажение.

Таким образом, Складзей — типичная западнославянская фамилия-прозвище, связанная либо с работой на складе, либо с даром красноречия, и её носители — выходцы из белорусско-польского пограничья.