Фамилия Цеголка — редкая, и её происхождение не лежит на поверхности. Скорее всего, это украинская или белорусская фамилия, образованная от прозвища, а не от крестильного имени. Ключ к разгадке — суффикс «-к(а)», который в восточнославянских фамилиях часто указывает на уменьшительную или пренебрежительную форму. В данном случае он стоит не в конце (как в фамилиях на -енко), а в середине слова, что характерно для прозвищ, позже застывших в родовом имени.

Самая вероятная версия связывает фамилию со словом «цегол» или «цегел». В польском и украинском языках «цегла» (cegła) означает «кирпич». Соответственно, «цеголка» — это либо «кирпичик» (маленький кирпич), либо прозвище человека, имевшего отношение к кирпичному делу — обжигальщика, кладчика или просто плотного, коренастого человека, которого сравнивали с кирпичом. В пользу этой версии говорит распространённость фамилий Цегляр, Цегельский, Цеглов в тех же регионах.

Менее вероятная, но допустимая версия — от диалектного глагола «цеготать» (стрекотать, трещать, болтать без умолку). В таком случае «цеголка» могла быть прозвищем говорливой женщины или болтливого человека. Однако суффикс «-олк-» для глагольных прозвищ нехарактерен, и эта гипотеза слабее кирпичной.

Географически фамилия Цеголка тяготеет к западу бывшей Российской империи: Волынь, Подолье, Гродненщина. В дореволюционных метрических книгах она встречается среди мещан и крестьян, а не дворянства. Фамилия не получила широкого распространения, осталась локальной — это типичная «гнездовая» фамилия, которая могла возникнуть в одном селе или местечке и распространиться только среди потомков одного человека по прозвищу Цеголка.

Написание с буквой «ё» (Цёголка) в современных документах почти не встречается; ударение, судя по словообразованию, падает на первый слог — Це́голка.