Фамилия Азимшоев — верный указатель на центральноазиатские корни, и самый надёжный след ведёт в таджикскую или афганскую среду. Её основа — мужское имя Азимшо, и это составное имя, где каждая часть говорит сама за себя. Первая, Азим, восходит к арабскому корню со значением «великий», «могучий» — в мусульманской традиции это один из эпитетов Всевышнего, а в личных именах он подчёркивает величие и достоинство. Вторая часть — шо — иранская форма слова «шах», то есть «царь» или «господин». В сложных именах вроде Азимшо, Каримшо или Рустамшо эта часть добавляет оттенок высокого статуса, и вместе имя можно перевести как «великий государь» или «могущественный правитель».

Фамильный суффикс -ев здесь — чисто русская модель, указывающая на принадлежность: «чей?». Он прикрепился к основе «Азимшо» при оформлении документов, скорее всего в советский период, когда фамилии массово фиксировали в паспортах. Так Азимшоев стал означать «сын Азимшо» или «из рода Азимшо» — изначально это было отчество, которое потом закрепилось как наследственная фамилия.

Географически фамилия плотнее всего связана с Таджикистаном и таджикской диаспорой в Узбекистане и России. В русском языке ударение обычно падает на предпоследний слог: Азимшо́ев, хотя встречаются варианты с ударением на последний. Само имя Азимшо не было ходовым среди простых крестьян — его давали с расчётом на достойную судьбу, и родоначальник, скорее всего, был человеком уважаемым: зажиточным землевладельцем, торговцем или религиозным деятелем. Фамилия несёт этот отпечаток статуса, даже если её носитель давно живёт вдали от горных кишлаков.