Фамилия Челохсаев звучит непривычно для русского уха, но её происхождение угадывается почти сразу: это классический пример фамилии, образованной от тюркского или кавказского прозвища с помощью русского патронимического суффикса -ев. Основа фамилии — слово «челохсай» или близкое к нему, которое в осетинском или кумыкском языках могло означать «лысый» или «плешивый». В осетинском «цалы хъаз» (цъæлхъæз) — это «плешивый» или «с лысиной», что фонетически легко превращается в «челохсай». Таким образом, прозвище Челохсай давали человеку с заметной лысиной, а его потомки стали Челохсаевыми.

Фамилия редкая и географически привязана к Северному Кавказу, особенно к Осетии и Ингушетии. Встречается она и в среде казаков-терцев, которые часто заимствовали местные прозвища. Интересно, что суффикс -ев (а не -ов) указывает на основу, заканчивающуюся на мягкий согласный или на -й, — это лишний раз подтверждает тюрко-кавказское происхождение исходного слова. Встречаются варианты написания «Челохсаев» и «Челохсай», но в русской документации закрепилась форма с -ев.

Менее правдоподобная версия связывает фамилию с осетинским «цалах» (слепой), но тогда прозвище звучало бы как «Цалахсай», а не «Челохсай». Скорее всего, перед нами именно прозвище по внешнему признаку — лысине, которое не несло негативного оттенка, а просто описывало человека. Сословной принадлежности у Челохсаевых не прослеживается: это могли быть и вольные горцы, и казаки, и крестьяне. Носители фамилии сегодня живут в основном в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае.