Фамилия Данжеева — редкий пример, в котором на слух угадывается восточное звучание, но корень оказывается неожиданно прозрачным. Основа «Данж» восходит к тюркскому или монгольскому слову «данжа» (или «данза») — так называли особый вид курительной трубки, распространённый в Средней Азии и Сибири. В русской среде это слово закрепилось как прозвище: Данжеем могли прозвать мастера, изготавливавшего такие трубки, либо завзятого курильщика, который с ней не расставался. Вторая версия, менее вероятная, связывает основу с калмыцким «данжа» (сосуд, кувшин) — тогда прозвище мог получить гончар или торговец посудой.

Суффикс «-ев» указывает на русскую модель образования фамилий от прозвищ или имён, оканчивающихся на мягкий согласный или «й». При этом ударение в фамилии, скорее всего, падает на второй слог — Данже́ева, что типично для основ с суффиксом «-е-». Иногда фамилию путают с более распространённой Донжéева, но в данном случае корень именно «Данж», а не «Донж».

Географически фамилия Данжеева тяготеет к регионам, где исторически пересекались русские и тюрко-монгольские народы: Калмыкия, Бурятия, Астраханская область, юг Сибири. Встречается она крайне редко — по открытым данным, в России её носят не более нескольких десятков человек. Это значит, что предки Данжеевых, скорее всего, были выходцами из казачьих или крестьянских сословий, живших на границе степей, где слово «данжа» было в ходу.

С точки зрения словообразования фамилия стоит в ряду редких «ремесленных» прозвищ, которые не превратились в массовые фамилии вроде Кузнецов или Мельников. Если бы Данжей был просто именем, фамилия звучала бы как Данжин, но суффикс «-ев» выдает прозвищное происхождение. В документах XIX века это прозвище могли записать как Данжев, а окончание «-а» — это уже женская форма, закрепившаяся в паспортах советского времени.