Фамилия Дзидо — редкая и неочевидная для русского уха. Её основа не имеет славянских корней, а само слово «дзидо» в русском языке ничего не означает. Чтобы понять происхождение, нужно смотреть в сторону языков Кавказа, прежде всего осетинского.

В осетинском языке слово «дзидо» (или «дзиду») означает «священный», «святой». Это прилагательное, которое могло стать прозвищем человека, отличавшегося благочестием, или же именем, данным при рождении с пожеланием праведной жизни. Фамилии на -о, не склоняющиеся по падежам, характерны для осетинской ономастики (ср. Дзгоев, Кцоев, Хубаев), где конечный гласный часто сохраняется. Таким образом, Дзидо — это, скорее всего, осетинская фамилия, образованная непосредственно от прозвища или личного имени Дзидо.

Вторая, менее вероятная версия, отсылает к тюркским языкам, где корень «дзид» может быть связан с ремеслом — например, с обработкой шёлка или вязанием. Однако в тюркских фамилиях чаще встречаются суффиксы -ов/-ев, и форма Дзидо без патронимического окончания для них нетипична. Поэтому кавказская версия выглядит убедительнее.

Географически фамилия Дзидо встречается в основном среди осетин, а также у народов, исторически соседствовавших с ними. В России она крайне редка. Суффикса в привычном русском смысле у фамилии нет — она сохранила исконную форму слова, что выдаёт её нерусское происхождение. В отличие от фамилий на -ов/-ин, которые указывают на принадлежность («чей?»), Дзидо — это прямая запись прозвища или имени, без посредничества патронимического суффикса.

Искать в этой фамилии указание на сословие или ремесло предков сложно: слово «святой» не привязано к профессии. Скорее всего, первый носитель получил такое прозвище за особое отношение к вере или был назван в честь святого.