Фамилия Дзокаев — редкая, и её происхождение ведёт к осетинскому имени Дзока (Дзохъа). В осетинском языке это имя связано с понятием «благополучие» или «здоровье», что характерно для так называемых «обрядовых имён». Во многих культурах такие имена давали детям как пожелание блага — храбрости, удачи, здоровья. Основа Дзок- образована от осетинского корня, а суффикс -аев указывает на принадлежность: Дзокаев буквально означает «сын Дзоки» или «из рода Дзока».

По географической привязке фамилия бытует в Северной Осетии, особенно в Дигорском и Ирафском районах, а также среди осетинской диаспоры. Встречаются варианты написания: Дзокаев, Дзокати (с осетинским суффиксом -ты/-ти, указывающим на множественность рода). В русской традиции закрепилась форма на -ев, типичная для фамилий, образованных от имён на -а.

Споров вокруг этимологии почти нет — осетинское происхождение бесспорно. Альтернативная версия, связывающая фамилию с тюркским «джука» (вид дерева), слаба: фонетика и география бытования говорят в пользу осетинского имени. Социально предки Дзокаевых, скорее всего, были свободными общинниками или воинами-всадниками, так как осетинские фамилии с таким суффиксом часто указывают на принадлежность к родовой знати или уважаемому клану.