Фамилия Горжуй — редкий пример, где польский след прослеживается не через типичный суффикс -ский, а через сам корень. Наиболее вероятная версия связывает прозвище Горжуй с польским глаголом gorzeć — «пылать, гореть». Так могли назвать человека страстного, вспыльчивого, с горячим нравом. В этом случае фамилия образована по продуктивной для польской ономастики модели: основа глагола в повелительном наклонении (Горжуй) плюс нулевой суффикс.

Существует и противоположная версия: от того же gorzeć в значении «горевать». Тогда прозвище Горжуй мог получить человек обделённый, скорбящий или живущий в нужде. Оба варианта опираются на один корень, но расходятся в толковании характера прозвища — по внешнему признаку или по внутреннему состоянию.

Менее очевидная, но допустимая гипотеза выводит основу из французского gorge (горжа) — фортификационного термина, означающего вход в укрепление или стык куртин. В этом случае Горжуем могли прозвать человека, жившего у крепости или имевшего отношение к оборонительным сооружениям. Однако такая версия слабее: заимствования из французского в русские прозвища XVII–XVIII веков единичны, а польское влияние на западных территориях России было массовым.

Фамилия нестандартна и по суффиксальному оформлению: окончание -уй встречается в русских фамилиях крайне редко (сравните с фамилиями Мазуй, Кривуй). Это дополнительный аргумент в пользу польского происхождения, где модель с -uj более распространена. В польских фамилиях типа Gorzuj, Gorzej такой суффикс — обычное явление, а при переходе в русскую среду он сохранился без изменений.

Сословная принадлежность носителей фамилии Горжуй не зафиксирована в массовых источниках, но по модели образования можно предположить, что это прозвищная фамилия крестьян или мещан западных губерний Российской империи — территорий современной Беларуси, Украины и Польши.