Фамилия Каздохов — одна из тех, что сразу выдают кавказское происхождение, но с русским оформлением. Её основа — личное имя или прозвище Каздох, а суффикс -ов указывает на принадлежность: «сын Каздоха» или «из рода Каздоха». Такой способ образования типичен для фамилий, которые фиксировались у горских народов в XIX — начале XX века, когда их начали массово вносить в российские метрики и ревизские сказки.

Само имя Каздох, скорее всего, осетинское. В осетинском языке есть слово «казд» (къæзд) — «бедный, неимущий», а суффикс -ох (или -ӕх) часто образует имена и прозвища. Таким образом, Каздох могло означать «бедняк» или «небогатый человек» — не в уничижительном смысле, а как прозвище, данное по социальному положению или черте характера. В среде осетин-аристократов (уаздан) такое имя вряд ли бытовало, зато среди простых горцев — вполне.

Встречается также версия, что Каздох — это вариант имени Казбек (от тюркского «казы» — судья и «бек» — господин), но она менее убедительна: фонетический переход от «бек» к «дох» нетипичен для осетинского или тюркских языков Кавказа. Скорее, это народная этимология, которую не подтверждают ономастические словари.

Географически фамилия привязана к Северной Осетии, особенно к Дигорскому ущелью и равнинным селам. Встречается и у ингушей, но как заимствованная: осетинские фамилии нередко переходили к соседям через браки или переселения. Носители Каздохов — в основном потомки крестьян-осетин, которые в XIX веке получали фамилии по имени отца, и русский суффикс -ов закрепился в документах уже при советской власти.

Интересная деталь: в осетинской среде фамилии на -ов не всегда означали дворянство, как в России. Каздоховы — это не княжеский род, а скорее люди «из простых», что подтверждается и значением основы. Сейчас фамилия редкая, даже в Осетии её носителей немного, но она сохранила прямую связь с дореволюционным укладом горских обществ.