По одной из версий, оно восходит к румынскому слову halaj – «тяга бечевой». Исходя из этого, можно предположить, что Халаем могли называть бурлака. Согласно другой версии, в основе этой фамилии лежит турецкое слово halay – «народный танец, исполняемый под аккомпанемент зурны». В таком случае прозвище Халай мог получить танцор.