Фамилия Недзялко — редкий случай в русском ономастиконе. Её основа и суффикс сразу указывают на географию и способ образования: это типичная польская или западно-белорусская фамилия на -ко. В польском языке суффикс -ко (как и -ка, -ук, -чук) образует фамилии от прозвищ или имён, часто с уменьшительным или фамильярным оттенком. В русской традиции такие фамилии иногда русифицировали, меняя окончание на -ков, но здесь форма сохранилась в исходном виде.

Корень «Недзял-» прозрачен для польского языка: «niedział» или «niedziałka» означает «неделя» (от «niedziela»). Но в основе фамилии лежит не календарное понятие, а прозвище. Скорее всего, Недзялко — это человек, родившийся или крещённый в воскресенье (день недели был распространённым источником имён у славян-католиков). В польских говорах «niedziela» могла звучать как «niedział», отсюда и форма. Есть и вторая, менее вероятная версия: прозвище от глагола «działać» (делать) с отрицанием «nie» — «неделающий», то есть ленивый или медлительный человек. Но первая версия надёжнее: в западнославянской антропонимии много фамилий от дней недели (Собота, Вторек, Пёнтек), а воскресенье как день отдыха и праздника давало имя особенно часто.

Фамилия почти не встречается в центральной России. Её ареал — Подляшье, Гродненщина, Брестчина, а также восточные земли современной Польши. В Российской империи носители Недзялко могли быть крестьянами или мещанами-католиками, которых записывали по прозвищу без изменений, потому что польский суффикс не переделывали в русский -ов. В XIX веке часть таких фамилий «обрусела» в написании (Недзелко, Недзялков), но исходная форма сохранилась у тех, кто остался в католических приходах.

С точки зрения словообразования, Недзялко — «чистая» западнославянская фамилия, не тронутая русификацией. Это редкий пример того, как прозвище по дню рождения не перешло в патроним на -ович, а осталось в уменьшительной форме, характерной для польского простонародья. Если сравнивать с однокоренными — Недзельский, Недзельник, Недзялковский — то Недзялко стоит особняком: оно не дворянское, не «географическое» (от названия села), а личное, прозвищное, и потому говорит о происхождении из среды, где фамилии закреплялись поздно и не по указу, а по обычаю.