Фамилия Пшигодская образована от прозвища Пшигода, которое восходит к аналогичному польскому слову, означающему «приключение». Согласно этому, можно предположить, что основатель рода Пшигодских был любителем интересного, активного времяпрепровождения. Таким образом, потомок человека, обладающего прозвищем Пшигода, со временем получил фамилию Пшигодская.