Фамилия Пшигоцкая — редкий случай, когда географическая привязка почти наверняка ведёт к разгадке, хотя корень и кажется необычным для русского уха. Скорее всего, перед нами не исконно русская, а полонизированная или белорусская фамилия, образованная от названия населённого пункта.

В основе лежит топоним Пшигоць (Przygoć) или Пшигоце (Przygoce). Такие названия встречаются в восточной Польше и на западе Беларуси. Суффикс -ский/-цкий в женском роде даёт -цкая, что указывает на дворянское или шляхетское происхождение: в Речи Посполитой фамилии на -ский носили землевладельцы, а позже эта модель распространилась на всех, кто хотел подчеркнуть статус. Пшигоцкая — значит «та, что из Пшигоц».

Корень пшиг- восходит к польскому przygoda — «приключение», «случай», или к przygonić — «пригнать», «догнать». Первая версия правдоподобнее: прозвище Пшигота могли дать человеку, с которым вечно что-то случалось, или же так называли нежданного гостя. В польской ономастике фамилии вроде Przygocki, Przygodzki фиксируются с XVI века, и Пшигоцкая — их фонетический вариант, адаптированный русским произношением (твёрдое «ц» вместо мягкого «дз»).

Мужская форма — Пшигоцкий. Фамилия нечастотна: основное гнездо носителей — западные области Беларуси (Гродненщина, Брестчина) и приграничные районы Польши. В России она встречается единично, чаще как результат миграции в XX веке. Искать предков-Пшигоцких стоит среди мелкой шляхты, которая после разделов Речи Посполитой перешла в мещанство или крестьянство, сохранив фамилию-маркер былого сословия.

Из-за редкости фамилия почти не меняла написание: в документах XIX века можно встретить варианты Пшигоцкая и Пшиготская (с твёрдым «т»), но второй вариант — скорее канцелярская ошибка переписчика, не знавшего польской этимологии.