Фамилия Шагидова — женская форма фамилии Шагидов, и её происхождение уводит нас на Кавказ, в дагестанскую языковую среду. В основе фамилии лежит мужское имя Шагид, которое является местной формой арабского имени Шахид. В арабском языке «шахид» означает «свидетель», но в исламской культуре это слово закрепилось в значении «мученик за веру», «павший за веру». Имя Шахид — одно из распространённых мусульманских имён, и его производные (Шагид, Шагит) встречаются у народов Северного Кавказа, особенно у дагестанцев.

Модель образования фамилии Шагидова — типичная для русского языка при заимствовании иноязычных основ: к имени Шагид добавили русский патронимический суффикс -ов, а затем образовали женскую форму на -а. Такая схема (основа + -ов/-ев) характерна для фамилий, которые складывались в XIX–XX веках у народов, вошедших в состав Российской империи. Фамилия Шагидов могла закрепиться за потомками человека по имени Шагид, причём не обязательно в прямом смысле «мученика» — имя давали и как пожелание стойкости, и как дань религиозной традиции.

Географически фамилия Шагидова наиболее плотно представлена в Дагестане, особенно у аварцев и кумыков, а также встречается у чеченцев и ингушей. Встречаемость фамилии за пределами Кавказа обычно связана с миграцией в центральные регионы России. Поскольку фамилия образована от личного имени, а не от прозвища или профессии, сословная принадлежность предков могла быть разной: среди носителей фамилии Шагидовы есть и крестьяне, и горожане, и представители духовенства. Разобрать более точную социальную историю по одной фамилии без генеалогического исследования сложно — слишком широкий круг возможных носителей.