Фамилия Шегеда восходит к имени мусульманскому мужскому имени Шегед, которое является вариантом имени Шахид (Шегид). Имя Шахид в переводе на русский язык означает «свидетель, очевидец», «отдавший свою жизнь за святое дело, погибший за веру». В женском варианте имя Шахид звучит как Шахида (Шагида). В исламе слово «шахид» изначально употреблялось в смысле «мученик за веру». Так традиционно называли человека погибшего в справедливой войне с агрессорами, защищая Ислам и свободу соблюдения мусульманами своей религии. Шахидами, вместе с этим, в хадисах называются люди, погибшие от рук бандитов при самообороне, умерших от тяжелых болезней, женщины, умершие во время беременности и после родов и т.п. Таким образом, потомок человека, которого звали Шегед, со временем получил фамилию Шегеда.